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来自：CFA > 2022 Level II > Derivatives 2023-08-11 21:42

老师，股票期权的套利，为什么对于看涨期权，如果市场价格被高估，就是买入delta份股票，short1份看涨期权，但是如果是看跌期权，就是short delta份股票，同时short 1份看跌期权

rachellirisam

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499天前

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融跃答疑王老师 2023-08-12 09:07

致精进的你:

看涨期权价格被高估，低买高卖套利，所以买delta份股票，卖1份看涨期权，，如果有stock position，应该卖call，可以提高收益或者reduce position at a favorable price，，如果有stock position，应该买put，limit downside risk at a cost of put premium，是stock +put，反过来就是-stock-put，，short delta份股票，同时short 1份看跌期权

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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