CFA2022 Level IIPortfolio Management-老师，情景风险测量，优点是不依赖历史，但是情景风险测量有一个是历史情景法，这个不就是假设历史情景在未来重演吗-融跃教育

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老师，情景风险测量，优点是不依赖历史，但是情景风险测量有一个是历史情景法，这个不就是假设历史情景在未来重演吗

rachellirisam

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融跃CFA答疑师老师 2023-09-05 10:37

致精进的你:

同学你好，依赖历史的意思是假设历史会重复，分析历史数据找到规律，捕获未来再次发生的机会。情景分析包含的Historical Scenarios，是使用过去特定历史事件中的因素，来模拟如果历史事件中各种因素再次出现，造成的风险，不需要假设历史事件真实发生，不需要从历史事件中找规律

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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