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来自：CFA > Level III“甄”题库 > and Manager Selection > Performance Evaluation > Trading > （2024N）LM2 Portfolio Performance Evaluation 2024-02-02 01:43

这个题目是关于micro的为什么要减去benchmark，我记得应该是份额差值直接乘以benchmark该部分收益，不需要减去总benchmark收益

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vincent

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11

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56天前

全部回复(1)

融跃CFA答疑师老师 2024-02-02 10:45

致精进的你:

同学你好，题干说的使用Brinson-Fachler model，BF model对于allocation effect的计算，是（组合权重-基准权重）×（基准行业收益率 - 基准总收益）。份额差值直接乘以benchmark该部分收益是BHB model的计算

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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