融跃教育

来自:FRM > 二级 > 流动性风险 2024-03-10 16:27
老师,这里的计算LVAR为什么流动性那一项里面0.1/35是什么含义呢
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183****5762

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23

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124天前

全部回复(1)

Ben    2024-03-11 08:51

致精进的你:

同学你好,0.1/35代表的是proportional spread (= spread/mid market price)

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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