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来自：CFA > Level II“甄”题库 > 2023.05 Mock Exam B > 2023.05 Mock Exam B - Afternoon Session 2024-03-28 12:03
请问这个73.45具体是怎么算出来的？
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Danny

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25

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128天前

全部回复(1)

融跃CFA答疑师老师    2024-03-30 09:14

致精进的你:

同学你好，可以用求隐含波动率的方式计算出一年的持有期收益率，（1+r1）（1+F1,4）^4=(1+S5)^5。类似的看，把债券面值折现到1时点的现值，用的折现率使4年远期利率F1,4，所以100/（1+0.802%）^4=73.45。

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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