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来自：CFA > Level III“甄”题库 > 【必修】Portfolio Construction > （2026PP）Module 2: Overview of Fixed-Income Portfolio Management 2025-06-28 19:19
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132天前

全部回复(1)

融跃答疑王老师    2025-06-30 11:06

致精进的你:

选b，利率下降，应该增加duration，利率互换收固定支浮动，long固定short 浮动，一般来说，fixed rate bond 比 floating rate bond的duration大，因为floating rate bond的每半年浮动一次，所以duration可以认为是半年，而fixed rate bond 的duration是3年5年10年等，一般比 floating rate bond的duration大，a，short future是降低duration，c的long future，duration也增加，但没有b的long固定short 浮动，增加duration的多

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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