来自：CFA > 2025 Level I > Fixed Income 2025-08-25 15:39
这里老师说的有问题啊 前面举例说麦考利九七就是举例下一次利率重置日期的时间长短，后面公式又说是还要再除以一个总时间T
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刘易轩
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刘易轩
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研究院赵老师 2025-08-25 17:01
致精进的你:
在浮动利率债券中，麦考利久期的衡量往往是以付息的间隔为单位的，比如这个举例中付息间隔为180天，即每半年付息一次，它的单位就是半年，麦考利久期计算结果就是0.6833个半年，如果转成以年为单位，还需要除以2，被称为annualized Macaulay duration。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
追问12025-08-26 15:13
我指的是这个图中 老师自己画的0.3 0.5的图 老师当时说这里的麦考利久期是0.3 是不是有问题 应该是0.3/0.5
回答2025-08-27 09:07
如果是annualized Macaulay duration为0.3是没有问题的，但如果不是以年为单位应该是0.3/0.5
