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来自：CFA > Level II“甄”题库 > 2025 Mock Exam 1 > 2025 Mock Exam 1 Session 1 2025-11-08 13:50

老师这道题答案错了把, COX 模型比 Vasicek 模型更好, 体现在, 可以负利率, 以及利率波动率可以变化的. 应该是选C的. 请检查下谢谢

Ackman

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28天前

全部回复(1)

融跃答疑王老师 2025-11-08 16:18

致精进的你:

答案选b没问题，The Cox–Ingersoll–Ross model是d rt = k(θ − rt) dt + σ√rt dZ，而The Vasicek mode是d rt = k (θ − rt) dt + σdZ.，两者的区别在最后一项，CIR的最后一项是根号rt，所以利率不会是负数，而Vasicek 的最后一项没有根号rt，所以利率可以是负数

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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