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来自：CFA > 2025 Level I > Fixed Income > Learning Module 13 Curve-Based and Empirical Fixed-Income Risk Measures 2025-11-14 11:09

感觉答案不对

190****7320

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8天前

全部回复(1)

融跃答疑王老师 2025-11-14 16:53

致精进的你:

答案没问题，这是一道大的case，关于债券A和B的信息在前文中涉及，不需要计算，直接可以用表格中的信息。Bond A 的effective duration就是7.48621，Bond B 的effective duration就是7.23852，所以答案说Bond A has the same effective duration as the portfolio effective duration.

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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