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来自:CFA > Level III“甄”题库 > 【必修】Derivatives and Risk Management > (2025E)LM 3 Currency Management: An Introduction 2025-12-10 12:44
这题carry trade最高为什么不是B,瑞士融资是负利率,carry trade 不是更高嘛?
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139****1812

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3天前

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融跃答疑王老师    2025-12-10 14:28

致精进的你:

carry trade除了看收益之差外,还要看risk,从题目表格得知,MXN/CHF 的One-Year Implied Volatility是12.7%,是四个货币对里最大的,就是风险最大的,所以虽然MXN与CHF 的收益差最大,但风险也最大,所以不选,从abc三个选项中选最优

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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