来自：CFA > 2025 Level II > Derivatives > Learning Module 1 Pricing and Valuation of Forward Commitments 2025-06-30 18:22
这里这题为什么不能先用underlying bond的相关信息算出公允的future的price=【（112+0.08+0）（1+0.3%）（0.25次方）-0.2】/0.9=124.4044；再用这个124.4044-125=-0.5956；再折现到现在/（1+0.3%）（0.25次方）=-0.5951
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4天前
