来自：CFA > Level I“甄”题库 > Derivatives > (2025PP) Derivatives 2025-04-11 16:35
第一个选项是什么意思
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融跃答疑王老师 2025-04-11 18:11
致精进的你:
看涨期权的价值上限和下限。对于call option来说，上限就是St（标的资产价格），下限是Max（0，St-X*(1+r)^(-T-t)）。 对于看涨期权来说，long方就是约定未来以X的价格来购买标的资产的权利，假设现在市场上标的资产的价格是10块钱，那我是不可能以超过10块钱的价格来购买看涨期权的，因为这样的话还不如直接在市场上直接买这个资产，所以这就决定了看涨期权的价格上限是不能超过 St的。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
