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匿名 2020-03-24 15:21:29
老师您好，实战考试当中遇到r服从lognormal分布，但μ和sigma是n天的，要求标准化VAR，请问这个n应该放在求VAR公式的哪个位置，是否需要开根号，谢谢
匿名 2020-03-24 09:59:00
老师可以讲一下这道题么，我连题目的意思都没理解
151****0006 2020-03-24 05:38:55
老师，你好，请问一下，第一张图，算的是什么？第二张图算的是什么？这两个计算公式结果都是信用风险所需的capital吗？
匿名 2020-03-23 12:00:29
老师，操作风险和信用风险ccp的waterfall不一样，哪个为准
匿名 2020-03-20 14:57:10
请问bcd选项错在哪里？
shan 2020-03-19 18:03:40
老师，vasicek模型在合并时求期望，这里视频里面说，波动的期望=0，为啥？
匿名 2020-03-19 16:43:08
CLN buyer是那些来投资的investor还是购买保护的机构？
匿名 2020-03-19 15:02:04
这道题的计算思路是什么？
匿名 2020-03-19 14:37:45
有些题目在用Merton Model计算PD时用的是risk-free rate，有些题目用的是return of assets，到底应该用哪个啊？
匿名 2020-03-19 14:32:13
这道题答案选b，有点不太理解。请问Merton模型中计算equity的公式中使用的r指的是公司资产的收益率还是无风险利率？计算PD的公式中使用的r指的是公司资产的收益率还是无风险利率？
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