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匿名
什么情况下会使用“违约概率的波动率”这个数据, 这个数据有意义么
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匿名
回购协议,那么回购时需要的价格怎么计算
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匿名
excess return to be into the overcollateralized, 这是将之分配到超额担保中的意思么, 怎么理解?为何要分配到担保中,而且要超额担保
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匿名
已知组合中的两个财产的各自的违约概率均为1.75%,组合的违约概率是0.6%(joint probability of default是这个意思吧), 求两者的相关系数, 怎么解
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153****1926
算log var 利用平方根法则 均值u要除时间t 标准差也要除以根号t 进行计算 那么算normal var 需要这样除吗还是直接算出来var再除根号t
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156****6692
老师您好,银行不应该会把loans卖给spv吗,为什么这里,它还要承担first-loss piece呢
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156****6692
老师我不明白那个timing of losses和shifting interest怎么影响senior tranches
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匿名
nth to default 的CDS,有两个资产。 如是first to default, 相关性为-1, 则“此时的CDS保费更高”。怎么理解?对比相关性为1, 那时肯定是两个资产全赔,或者全部不赔;所以为何说“相关性为-1的时候, 保费更高”?
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135****5721
A和D不懂
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135****5721
不明白