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137****8346
Country B: “Because of recent economic trends, I expect a reversal in the slope of the current yield curve. We assume that future spot rates will be higher than current forward rates for all maturities.”这个不是表明curve是upward sloping的吗？ Country C: “We assu
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176****7198
不是固收吗 这题是错了吧
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roseyu1990
答案错了
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Brooklyn
请问bond #8的coupon rate是多少？题干中哪里有提及？
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131****4860
请问这道题为什么直接用dirty price作为forward price？不应该算出这个再减去120-98=38的AI 作为clean的forward报价么
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131****4860
请问答案中股份数是怎么得出的？
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136****0526
这里exhibit1是不是印错了，是否应该是bid ask middle
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150****4341
老师：这道题有2个疑问点， 1、为什么求P2的时候，不用f2，2，而是用S2？ 2、annual return 的求法为什么不可以是P2/P1-1？
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172****0569
請教下這個binomial interested rate tree是怎樣constructed的？謝謝
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185****8058
为什么这里要算作并表呢？
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