边际在险价值是CFA二级知识点,这个知识点是必需掌握的,每个知识点的学习都是不能马虎的,那对于这个知识点你学习的如何呢?跟着融跃小编一起复习一下吧!
边际在险价值 marginal VaR:组合内某证券仓位变化1%或者1元所导致的VaR的变化(change in VaR for a 1$ or 1% change in the position for a security in the portfolio)。
MVaR可以>0或者<0. 如果一开始组合中的证券A的权重为0,通过增加A的权重,分散化效果会导致风险下降,VaR下降,斜率(MVaR)为负;当A的权重过了一定的临界值,再加入A会导致组合的风险上升,VaR上升,斜率(MVaR)为正。
【增量在险价值是较大的变化,边际在险价值是较小的变化。】
流动性VaR liquidity VaR:流动性风险越高,LVaR值越高。
信用VaR credit VaR:发生信用事件的情况下,VaR是多少。
相对在险价值 relative VaR:也叫事前跟踪误差 ex-ante tracking error,某投资组合回报相对基准组合回报的可能差距(是 tracking error 的 VaR)。
relative VaR is a measure of the degree to which the performance of the portfolio might deviate from its benchmark.
Ex ante tracking error correctly compares the current portfolio with its benchmark in attempting to measure future potential performance.
这就是CFA二级知识,CFA知识点的学习是帮助学员更好掌握ACCA的基本知识点,如果学员还有更多想要学习的内容,可以在线咨询。
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