Foundation of Risk Management《风险管理基础》 占比20%

科目内容：

1.风险概念

2.风险敞口的不同管理策略

3.APT与CPAM模型

4.企业风险管理与未来趋势

5.金融风险案例的教训

6.GARP协会的道德准则的要求等。

学习方法：

1.先掌握风险管理的基本流程（识别、测量、监控、控制）和核心概念（如ERM、COSO框架）。

2.APT和CAPM模型需要将课程和题目相互结合，逐步思考理解掌握；

3.通过实际案例掌握历史教训，并重点记忆；

Quantitative Analysis 《数量分析》 20%

科目内容：

1.概率学

2.随机变量

3.中心极限定理

4.一元与多元线性回归模型

5.时间序列模型

6.机器学习等。

学习方法：

1.打好数学基础，理解公式背后的逻辑（如VaR计算、波动率模型），而非死记硬背。

2.多做练习题，通过做题巩固知识点，提高计算能力和对公式的运用熟练度。

Financial Markets and Products 《金融市场产品》 30%

科目内容：

1.各大金融机构介绍

2.金融衍生品介绍（期货、远期、互换、期权）

3.债券定价

4.外汇市场

5.资产证券化产品

6.利率分析等

学习方法：

1.金融市场与产品科目知识点较多，且比较碎，需要分类记忆：按产品类型（远期、期货、期权、互换）整理特征、定价公式和盈亏图。

2.理解分析机制，掌握衍生品的对冲、套利逻辑以及CCP的分析。

3.对于期权策略和奇异期权通过对比掌握策略核心点和区别。

Valuation and Risk Model 《估值与风险模型》 30%

科目内容：

1.金融风险衡量

2.VaR的应用与分析

3.信用风险、操作风险、国家风险分析

4.二叉树模型

5.BSM模型

6.期权的希腊字母等。

学习方法：

1.需要先学习金融市场与产品，有了基础以后再学习估值与风险模型，通过做题逐步掌握债券估值、久期、凸性计算。

2.注意模型的对比，区分不同VaR（历史法、参数法、蒙特卡洛）的优缺点。

3.对于期权定价的复杂分析，如二叉树、Black-Scholes模型要多思考。