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匿名
在這裡CDS-bond basis = CDS spread - Bond yield spread, 那麼對於counterparty default risk in CDS這一點, counterparty default risk 存在不是應該會增加CDS spread? 然後會產生positive direction. 但這裡寫的negative direction 要怎麼理解?
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匿名
這題答案為甚麼是B? 答案解析寫的是bond trader不是選項的equity trader
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150****0309
这道题是不是答案给错了呀，超过50%的，答案选项是不超过50%的呀
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156****6692
老师您好，银行不应该会把loans卖给spv吗，为什么这里，它还要承担first-loss piece呢
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156****6692
老师我不明白那个timing of losses和shifting interest怎么影响senior tranches
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156****6692
老师您好，我不太理解这个friction什么意思呢
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156****6692
老师您好，这个C选项系统性风险，不是不能被分散吗
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156****6692
老师能解释一下2和3吗
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156****6692
老师那个第四个说的什么意思
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156****6692
为什么各个portfolio的EL，是不相关的，这是假设的吗
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