2
解决
匿名
在這裡CDS-bond basis = CDS spread - Bond yield spread, 那麼對於counterparty default risk in CDS這一點, counterparty default risk 存在不是應該會增加CDS spread? 然後會產生positive direction. 但這裡寫的negative direction 要怎麼理解?
浏览191
2
解决
匿名
這題答案為甚麼是B? 答案解析寫的是bond trader不是選項的equity trader
浏览107
1
解决
150****0309
这道题是不是答案给错了呀，超过50%的，答案选项是不超过50%的呀
浏览154
1
解决
156****6692
老师您好，银行不应该会把loans卖给spv吗，为什么这里，它还要承担first-loss piece呢
浏览226
1
解决
156****6692
老师我不明白那个timing of losses和shifting interest怎么影响senior tranches
浏览229
1
解决
156****6692
老师您好，我不太理解这个friction什么意思呢
浏览218
1
解决
156****6692
老师您好，这个C选项系统性风险，不是不能被分散吗
浏览203
1
解决
156****6692
老师能解释一下2和3吗
浏览218
1
解决
156****6692
老师那个第四个说的什么意思
浏览228
1
解决
156****6692
为什么各个portfolio的EL，是不相关的，这是假设的吗
浏览267
