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180****4100
老师，为什么平值状态下，vega是最大的呀，看图的话，vega是斜率，应该波动率越大，vega越大呀
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180****4100
老师，货币期权没有理解，不是无风险利率折现吗，对于看涨期权，r(B)和r(P)分别是什么意思啊，这里为什么把r(B)放在前面，r(P)放在后面呀
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180****4100
老师，股票期权的套利，为什么对于看涨期权，如果市场价格被高估，就是买入delta份股票，short1份看涨期权，但是如果是看跌期权，就是short delta份股票，同时short 1份看跌期权
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180****4100
老师，看涨和看跌期权都有正的gamma没看明白
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老师，这道题目carry rate是什么意思呀
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180****4100
老师，货币互换的这道题目，固定换固定，为什么求英镑和美元的固定利率，都是用折现因子那个公式算出来的呀，折现因子那个公式的前提是固定换浮动，然后假设期初价值为0，才推导出折现因子的公式，为什么固定换固定也是这个折现因子的公式呀，即r=(1-D4)/(D1+D2+D3+D4)
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180****4100
老师，还是这道题目，利率互换，LIBOR是单利，那么在计算折现因子的时候，应该是除以（1+4%*180/360），而不是（1+4%）的0.5次方
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180****4100
老师，这道题目是支付浮动，收固定，那在计算价值的时候，应该用PV固定-PV浮动吧
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180****4100
老师，这道题目的第三问说的是求到期日远期合约的价值，并没有说是对于空头还是多头，虽然题目中说进入的是远期合约的空头，那结果是Vlong还是Vshort?
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180****4100
老师，这道题目，第二行说还有两个月到期，第四行又说还有一个月到期，不是很明白 然后，第四行说的是一个月的无风险利率是0.1%，为什么不直接是除以1+0.1%，还要再开12次跟号
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