对于报考参加FRM考试的朋友来说，计算题是必不可少的，小编也给大家整理了一下在备考FRM二级的时候有哪些题是需要计算的，下面来和小编一起来看看吧！
一、信用风险（计算多、分值重）
预期损失 / 非预期损失
EL = PD × LGD × EAD
UL（单个 / 组合）
表外风险敞口 EAD
CCF 转换：EAD = 承诺金额 × CCF
KMV 模型
违约距离 DD
预期违约频率 EDF（计算逻辑）
CreditMetrics 组合信用风险
评级迁移、资产相关性、组合损失分布
贷款定价
考虑 EL、资本成本、目标 RAROC
CDS 定价
计算 CDS 溢价、PV (赔付)、PV (保费)
信用 VaR
Credit VaR = 最坏损失 − EL
二、市场风险
VaR 类计算
正态分布 VaR
期望损失 ES
增量 VaR、边际 VaR、成分 VaR
会算、会比较大小
债券价格变动
久期 + 凸性 近似
期权 Greeks
delta、gamma、vega 对组合影响
压力 VaR
三、操作风险
损失分布法 LDA
高频低损 + 低频高损
操作风险 VaR
信度保费 / 贝叶斯更新
简单加权计算
操作风险资本
四、流动性风险
LCR 计算
HQLA 资产、30 天净流出、折算率
NSFR 结构比例
融资缺口、现金流缺口
五、巴塞尔协议（必考计算）
信用风险资本
权重法：RWA = EAD × RW × 12.5
内部评级法（IRB）资本要求
市场风险资本
操作风险资本
总资本充足率、Tier1/Tier2
六、投资风险管理
业绩评价指标
夏普比率
信息比率 IR
特雷诺比率
Sortino 比率
M²
对冲基金风险指标
贝塔、跟踪误差、下行风险
风险平价
各资产风险贡献相等（计算逻辑）
七、风控模型与模型验证
回测指标
异常值、失败率
Kupiec 检验
计算 POF（简单）
精简总结：FRM 二级必须会算的 12 类题
EL、UL、EAD
KMV 违约距离
CDS 定价
Credit VaR
正态 VaR、ES
久期 + 凸性
增量 / 边际 / 成分 VaR
LCR
巴塞尔 RWA & 资本充足率
夏普比率、信息比率
贷款定价（RAROC）
操作风险 VaR（LDA）
- 报考条件
- 报名时间
- 报名费用
- 考试科目
- 考试时间
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GARP对于FRM报考条件的规定：
What qualifications do I need to register for the FRM Program?
There are no educational or professional prerequisites needed toregister.
翻译为：报名FRM考试没有任何学历或专业的先决条件。
可以理解为，报名FRM考试没有任何的学历和专业的要求，只要是你想考，都可以报名的。查看完整内容 -
2024年5月FRM考试报名时间为：
早鸟价报名阶段：2023年12月1日-2024年1月31日。
标准价报名阶段：2024年2月1日-2024年3月31日。2024年8月FRM考试报名时间为：
早鸟价报名阶段：2024年3月1日-2024年4月30日。
标准价报名阶段：2024年5月1日-2024年6月30日。2024年11月FRM考试报名时间为：
早鸟价报名时间：2024年5月1日-2024年7月31日。
标准价报名时间：2024年8月1日-2024年9月30日。查看完整内容 -
2023年GARP协会对FRM的各级考试报名的费用作出了修改：将原先早报阶段考试费从$550上涨至$600，标准阶段考试费从$750上涨至$800。费用分为:
注册费：$ 400 USD；
考试费：$ 600 USD（第一阶段）or $ 800 USD（第二阶段）；
场地费：$ 40 USD（大陆考生每次参加FRM考试都需缴纳场地费）；
数据费：$ 10 USD（只收取一次）；
首次注册的考生费用为（注册费 + 考试费 + 场地费 + 数据费）= $1050 or $1250 USD。
非首次注册的考生费用为（考试费 + 场地费） = $640 or $840 USD。查看完整内容 -
FRM考试共两级，FRM一级四门科目，FRM二级六门科目；具体科目及占比如下：
FRM一级（共四门科目）
1、Foundations of Risk Management风险管理基础（大约占20%）
2、Quantitative Analysis数量分析（大约占20%）
3、Valuation and Risk Models估值与风险建模（大约占30%）
4、Financial Markets and Products金融市场与金融产品（大约占30%）
FRM二级（共六门科目）
1、Market Risk Measurement and Management市场风险管理与测量（大约占20%）
2、Credit Risk Measurement and Management信用风险管理与测量（大约占20%）
3、Operational and Integrated Risk Management操作及综合风险管理（大约占20%）
4、Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 流动性风险管理（大约占15%）
5、Risk Management and Investment Management投资风险管理（大约占15%）
6、Current Issues in Financial Markets金融市场前沿话题（大约占10%）查看完整内容 -
2024年FRM考试时间安排如下：
FRM一级考试：
2024年5月4日-5月17日；
2024年8月3日（周六）上午；
2024年11月2日-11月15日。FRM二级考试：
2024年5月18日-5月24日；
2024年8月3月（周六）下午；
2024年11月16日-11月22日。查看完整内容
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中文名
金融风险管理师
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持证人数
25000（中国）
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外文名
FRM（Financial Risk Manager）
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考试等级
FRM考试共分为两级考试
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考试时间
5月、8月、11月
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报名时间
5月考试（12月1日-3月31日）
8月考试（3月1日-6月30日）
11月考试（5月1日-9月30日）
