1
解决
匿名
请问B选项,既然 yield curve upward sloping, 那么 pay fixed (receive float) 为什么不是有利的呢?因为收到浮动的可以变多。谢谢
1
解决
138****4619
ldi會怎麼考?
1
解决
150****8926
如果即期利率是变化的,那么roll yield是等于(F0-S1)/S0还是(F0-S0)/S0?
2
解决
匿名
想知道不同的分位点代表什么类型的portfolio是怎么确定的?
2
解决
匿名
这道题哪里看出来是选a啊?
1
解决
匿名
你好想知道选项a为什么错
1
解决
匿名
这道题选项和答案不一致,到底应该选b还是c啊
1
解决
匿名
在业绩归因中,书上提到了 BHB 和 BF model,在allocation effect 计算上不一样,请问考试以哪个为准? BHB:allocation effect = (portfolio weight - benchmark) * bi BF: allocation effect = (portfolio weight - benchmark) * (bi - B)
3
解决
匿名
这道题的公式怎么比书上少了一个πₑ,到底哪个是对的?
1
解决
150****8926
这道题答案也不完整,应该是什么呢?前面两个是一样的问题,图没传上去