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匿名
在业绩归因中，书上提到了 BHB 和 BF model，在allocation effect 计算上不一样，请问考试以哪个为准？ BHB：allocation effect = (portfolio weight - benchmark) * bi BF: allocation effect = (portfolio weight - benchmark) * (bi - B)
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匿名
请问这道题标红框的位置，为什么这样算pre-tax deviation呢？算出来pre-tax deviation 比 after-tax 要小。我的理解是pre-tax 要更大一些才对。麻烦老师解释一下详情，谢谢！
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匿名
押题资产组合管理最后一题哪里显示了manager是没有现金流决策权的，只用考虑 security selection的能力？
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150****5254
1264646464949
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158****2615
附件1是题目，附件2是答案， 答案说 房产，commodity，pe 放到 alternative 违反同质性吗？ 怎么违反了？？
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158****2615
麻烦解释下这题
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158****2615
【资产配置】这个怎么理解 ？为什么波动率越大，corridor 越小？
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158****2615
[行为金融学] 为什么买彩票 utility 是low的？
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暗影木偶
为什么Portfolio Performance Evaluation 这章节关于择时asset allocation计算时，后面章节的计算公式改为了Allocation = (wi – Wi)(Bi – B)而不是我们之前二级学习的Allocation = (wi – Wi)Bi 。Allocation = (wi – Wi)(Bi – B)这个公式出现在原版书教材第六本的p198页。
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182****6359
Reading 14里面，这个例子说投资者的FI range是35-45%，收到tax 影响之后的equivalent range是多少？我理解的是，当FI资产盈利了，资产占比超过45%，需要卖出FI资产的时候是要收税，但如果是因为FI资产缩水了，导致占比低于35%，是应该卖掉其他资产买入FI资产，如果其他资产也不盈利，此时FI 资产的equivalent range应该不受tax影响。
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