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想问一下既然假设没有default，为什么算excess spread的时候要减去expected loss？
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想问一下spread0为什么在这两道题里面一个要考虑一个不要考虑？
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想问一下，关于reinvestment risk，ladder，barbell还有bullet三种portfolio的大小是怎么排列的？
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想问一下这道题第一问为什么是用2.25，不是应该用2/98.76吗？
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这道题a，b选项错在哪？
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为什么在利率上升的情况下，pay fixed的互换会亏损？收到浮动的不是会上升从而获益么？
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135****9950
老师你好，这两个题在题干中都说明了no default loss，那为什么第一个题在计算expect excess return的时候减去POD乘以LGD，第二个题没有减呢？在考试的时候，如果题干里面给出了 no default loss，到底还要不要考虑POD乘以LGD呢？
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135****9950
你好，请问这个题C选项为什么是错的？DTS不就是用来用来衡量垃圾债价格变动的吗？
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135****9950
老师您好，请问从定性的角度怎么理解duration time spread？这个DTS代表什么？是什么含义？
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135****9950
老师您好，请问这个题A选项为什么是错的？
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