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150****8926
如果即期利率是变化的，那么roll yield是等于(F0-S1)/S0还是(F0-S0)/S0？
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135****9950
老师，请问这个题我的做法可以吗？因为答案是分两步的，他在这两步的过程中考虑到合约份数必须为整数，所以分别进行了两次的约整，导致答案的结果和我的结果差一位数。这种情况下答卷会判对吗？
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135****9950
老师您好，我不明白B为什么是对的。请老师指教，谢谢
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135****9950
老师我想问一下，Nf 和 hedge ratio是一样的意思对吗，都是表示对冲现货需要多少份衍生品是吗
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135****9950
老师您好，请问在选择CTD的时候，是选principal invoice amount最低的呢？ 还是选basis = spot price of the bond - price of fixed-income futures × CF 最低的呢？ 如果是选principal invoice amount最低的，那不就是直接看CF值最低的即可么？
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135****9950
老师好，关于衍生品中fixed-income future 和CTD之间的计算。请问图上面的公式有哪几个是成立的呀
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185****0560
这题没懂 forward premium是什么意思 跟carry trade有什么关系
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185****5090
请问warrants和option有什么区别
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158****2615
为什么选 B，能否通俗解析一下。
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158****2615
持有一个GBK，价值下降了，再平衡要卖掉一些forward GBK ，好奇怪 。 麻烦老师解析下这题
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