1
解决
匿名
请问B选项，既然 yield curve upward sloping, 那么 pay fixed (receive float) 为什么不是有利的呢？因为收到浮动的可以变多。谢谢
浏览201
1
解决
138****4619
ldi會怎麼考？
浏览171
1
解决
匿名
老师好，请问这里coupon income，题目中说了“three months”，为什么coupon income没有除以4呢？谢谢
浏览180
3
解决
匿名
固收冲刺的20题的第三问，在算Δspread的时候，current spread为什么不用乘以0.75？题目里面只有expected的1.5%写明了是对应target horizon，但是current的2%没写不就应该调整的吗？
浏览452
1
解决
匿名
老师好，这道题答案是C，我理解。 请问A选项为什么错了呢？A选项是不是也代表经济不行，所以HY bond value也下降？谢谢
浏览348
1
解决
135****9950
老师，请问CDS basis 等于0有什么含义？我知道CDS basis 等于0是指Z spread等于CDS spread。 所以CDS basis 等于0含义是当前CDS定价公允吗？如果CDS basis 大于0是CDS定价被低估？
浏览478
1
解决
135****9950
老师，请问这个题为什么选A呢.在economic contraction，HY预计未来经济会向好，那credit curve 是 invert的，将来credit spread会降低，那应该是卖出HY 的保护(即买CDS)呀
浏览283
1
解决
135****9950
老师，请问这个题，roll down return 我明白，但是这个coupon rate=1%不能直接用吧？ coupon return应该等于coupon除以P0呀？ 我认为，coupon return=1/91.25=1.1% total return =coupon return+roll down return =1.1%+1.7%=2.8%
浏览372
1
解决
135****9950
老师，请问这个题，题目问的是最高return，答案为什么只比较了excess return 呢？请老师指教，谢谢
浏览311
1
解决
135****9950
老师您好，请问这个题在算expected Excess return的时候为什么没有考虑spread 0？
浏览436
